通貨ペアの相互関係

財務

取引時に使用される資産金融市場は基本的な関係を持っています。これは、Forexやその他の金融市場のトレーダーにとって最もよく見られます。トレーディングウィンドウに配置されたアセットは、互いの動きを繰り返します。ユーロ圏の労働市場の悪化に関するニュースがリリースされると、ユーロ/米ドルの対は価格が下がり始め、その後はGBP / USDが低下し始めますが、その程度は低くなります。英国は欧州連合(EU)を離れることに賛成したが、依然としてそれに依存している。

定義

相関はトレンドを意味する用語です。データの行間が変化します。ある市場における変化は、他の市場の動態に影響を及ぼす。したがって、トレーダーはしばしば取引中に通貨ペアの相関の指標を使用する。

通貨ペア相関

タイプ

通貨ペアの相関関係は滑りやすく、まっすぐである可能性があります。最初の方がより正確な結果が得られます。直接相関の場合、両方のインジケータは同期して反対方向に - 反対方向に動く。

2つの取引の例についての状況を考慮する通貨ペア:USD / CHF、EUR / USD。トレーダーは為替相場USD / CHFを取引します。技術的分析の結果、2つの指標間に直接の関係があると判明した場合は、異なる方向でポジションを開くことができます。相互接続についての知識は、ランダム信号の数を減少させる。しかし、大量のデータを扱う場合にのみ、信頼性の高い結果が得られます。通貨ペアのスライドまたは逆相関は、シフトしたデータセットで時間の経過とともに明らかになります。今日のUSD / CHFレートの変化は、将来のEUR / USDペアの動きを反映しています。より詳細な情報があれば、戦略を立てやすくなります。

データ分析

通貨ペアの相関関係を計算することができますインターネットからダウンロードした特別なプログラムを使用するか、またはExcelでダウンロードできます。組み込み関数「CORREL」は、2つのデータセットの相互接続を反映しています。直接相関を判断するには、同じ期間(たとえば2013年)から取得したデータと逆のデータ(2013年と2014年)を使用する必要があります。最初のケースでは、インジケータの値は「+1」に近く、2番目の値は「-1」に近くなるはずです。インジケータの値は、「0」に等しく、データ間の関係がないことを示す。

通貨ペア相関インジケータ

この関係は一定ではない変化している。逆相関を見つけるのは難しいです。例えば、金の価格はしばしばGBP / USDより先行している。このペアの関係は、取引日ごとにほぼ計算する必要があります。いくつかのペアは異なる方向に移動しますが、一方は時間遅延があり、もう一方は完全にコピーします。動きのダイナミックスを追跡する方が、1ヶ月に1回または4分の1です。

相関アプリケーション

トレーダーは、時間の1つの期間はお互いにバランスします。たとえば、トレーダは、逆の関係を持つUSD / CHFとEUR / USDのペアで作業することを決定します。 USD / CHFの値段が下がり始めると、EUR / USDが上昇します。

そのような組み合わせを拒否する方がよい。最初のセグメントから受け取った利益は損失をカバーしていないかもしれません。取引戦略は、直接の関係を持つ一連のデータに基づいている必要があります。

金融市場にはいくつかの通貨があります。ドルとの相関は直接的である:AUD / USD、GBP / USD、NZD / USDおよびEUR / USD。通貨ペア間の関係を追跡することで、損失のリスクを軽減し、他の資産への投資を時間内にリダイレクトすることができます。

mt4通貨ペア相関インジケータ

通貨ペアの相関のための戦略

金融市場には暴力はありません。 戦略は常に利益を上げることはできません。たとえそれが通貨ペアの相関関係に基づいていても。しかし、短期的には、直接の関係に基づいて取引が可能です。昨年度の相関度が高い(0.8からの)資産を見つけることが必要なだけです。ペア取引の本質は、通貨ペアの相関の指標を通じて最大価格の相違点を見つけ、より高価な資産を売却し、最も安いものを購入することです。

戦略メリット

ペア取引の戦略の主な利点 - これはデポジットに負担がかからないことです。相関ペアのうちの1つの損失は、他方からの利益をオーバーラップさせる。この戦略は、第2の取引が第1の取引とは反対に開くので、ヘッジとも呼ばれます。

第2の利点は、基本的または技術的な分析。ペアの最大発散を決定するだけで、混沌とした価格の動きに気を取られる必要はありません。しかしこれも戦略の主な欠点です。通貨ペア間の相関は常に継続しません。その期間を決定することは不可能です。

通貨ペア相関戦略

MT4通貨ペア相関インジケータ

外国為替取引は通常特別なプラットフォーム。ほとんどの場合、これはMT4であり、MT5はそれほど多くありません。選択された戦略を実行するために、特別なインジケータがプラットフォームにインストールされ、通貨ペアのチャートが互いに重なり合っています。

特にペア取引の場合は、OverLayChartインジケータを使用します。それによって、相関通貨ペアをチャートで判断できます。操作の原理は以下の通りです。プラットフォームウィンドウでは、資産のチャート(EUR / USDなど)を開いて、それにOverLayChartを添付する必要があります。設定ウィンドウで、SubSymbolパラメーターを指定して、相関資産に名前を付けます(例:GBP / USD)。2番目の資産バーの色を選択します。パラメータの関係が逆の場合、Mirroringパラメータのインジケータの設定ウィンドウでtrueに設定し、行が偽である場合に設定します。

1つのウィンドウでインジケータを起動すると、1つではなく2つのチャートが一度に表示されます。定期的なスケジュールと同じ方法で作業することができます:色、時間枠、縮尺を変更します。

取引スクリプト

トレーダーを助けるために、指標に加えて、アドバイザーやスクリプトも使用します。前に説明した戦略を実行するには、相互依存ツールを簡単に見つけるためのCorrelationsスクリプトを使用できます。設定する必要があります:

  • StartTime - プログラムが関連する楽器を検索する期間。
  • ランク - 関係のタイプ。

通貨ペア間の相関

アセット間に直線を見つける必要がある場合関係にある場合、プログラムはピアソン係数を計算します。逆の関係を決定するために、スピアマン係数が計算される。関係が弱いほど、指標の計算値は「0」に近づく。

プログラムの起動後、関係を検索する「マーケットウォッチ」に記載されているすべての楽器で実施されました。プロセス自体は、画面の左隅に表示されます。お互いの通貨ペアの相関が見つかるとすぐに、それらは端末のジャーナルに記録されます。彼の仕事が中断されたとしても、記録は残るでしょう。完了すると、Correlations.txtファイルが生成され、得られた結果が表示されます。スクリプトを実行する前に、分析されるすべての資産の見積り履歴をダウンロードする必要があります。

取引アルゴリズム

通貨ペアの相関のための戦略として実際に置く?まず、取引の入り口を決める必要があります。つまり、チャート上で最大限相違するペアを見つけ、この相違点の数を数える必要があります。次に、これらの偏差の平均値を決定する必要があります。それらは、通貨ペアの相関を計算するために使用されます。たとえば、資産の平均不一致は80ポイントです。つまり、不一致が70〜80ポイントに達すると、次のトランザクションを開く必要があります。

将来の市場の動きを予測することはできません。記載された予備分析は、不採算取引を回避することを可能にするだろう。

互いの通貨ペアの相関

取引の規則は以下の通りです。 計算された矛盾に到達したら、一度に2つの取引を開く必要があります。より高価な資産(上のチャートにあるもの)を売る必要があり、最も安い資産 - 買うこと。チャートがゼロ点で交差したらすぐに取引を終了する必要があります。

この戦略は5分から1時間の時間枠に適用できます。時間差が大きいほど、そこに表示されるシグナルは少なくなり、単一のトランザクションの利益も大きくなります。

保険

この相関取引戦略通貨ペアはストップロスやテイクプロフィットの使用を含みません。しかし、あなたは未決注文とのさらなる矛盾に対してあなた自身を保証することができます。たとえば、トレーダーが80ポイントの分岐に達すると、EUR / USDを購入するポジションを開きました。予備分析の結果は、ペア間の最大差が110ポイントであることを示した。したがって、100ポイントの不一致に達したときに、資産の売却の保留注文をすぐに開くことができます。安価なペアに関しても同じことをしなければなりません。 100ポイントの分岐に達したときに資産を購入する注文を出します。

オプション取引の相関

このタイプの取引は「外国為替」に非常に似ていますが、それ自身の特徴を持っています。

相関係数が "+1"に近い場合、一方向の取引はできません。市場にマイナスの変化があった場合、トレーダーは二重損失を被ります。係数の値が "-1"の場合は、同じ理由でトランザクションを異なる方向に開くことはできません。相関に関するトレードの特徴は、有効に使用されるべきです。つまり、リスクをヘッジするために、多方向ポジションでの取引を正の相関で締結することです。 1つのツールが損失をもたらしても、2番目のツールは利益を出して終了を保証します。

例: トレーダーはAUD / USDを買うために取引をしました。価格は下がり始めました。この場合、NZD / USDの相関ペアを売買する必要があります。 2番目の資産からの利益は最初の資産からの損失をカバーします。

通貨ペアの相関関係に基づく取引戦略

通貨相関に基づくバイナリーオプションペアには独自の特徴があります。 「外国為替」とは異なり、それらは未決注文にすることはできません。つまり、オンラインで変更を確認し、トランザクションを手動で停止する必要があります。

2番目の取引機能は最初のものから来ています。 バイナリーオプション取引を開始するときは、すぐにその期間を指定する必要があります。したがって、デモ口座またはチャートの履歴で取引戦略の予備テストを実施する必要があります。

トレーディング資産

インターネット上では、テーブルを見つけることができますすべての一般的な商品の計算された相関値を表示します。通貨ペアのうち、AUD / USDとAUD / NZD、AUD / JPYとAUD / CHF、AUD / CADとAUD / SGD、AUD / USDとNZD / USD、GBPでは、「+ 1」に近い係数値が観測されます。 / USDおよびEUR / USDなど。1位または2位に同じ通貨を持つすべての資産が相関しています。

商品の中で肯定的な関係ですエネルギーキャリア(OILとGAS)と金属(GOLDとSILVER)に見られる。株式の場合、この原則は同じ業界の企業の証券(IBMやMicrosoftなど)に適用されます。

結論

通貨ペアの相関は次の場合に発生します。資産の移動は相互に関連しています。単方向、多方向、または並列にすることができます。価格変動の根拠は経済的解釈です。金融市場での取引では、相関関係を使用して取引へのエントリポイントと取引からの終了ポイントを検索できます。

相関に基づいている戦略の本質は、一方向資産の場合はトランザクションをさまざまな方向で締結する必要があり、多方向資産の場合は1方向で締結する必要があります。この場合だけ、あなたは二重損失を避けて利益を上げることができます。

ヘッジは使用する必要はありませんが、すべてのトレーダーは基本取引ルールを知っているべきです。

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